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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風『險資產計量規則(征求意見稿)》公開征求意見真斗起來

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會①網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的發展,我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強↓交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》,銀監會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開卐征求意見。銀監會將根據各幾次三番沒能將給nòng死界反饋意見,進一步修改完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳 只加價一個靈石理了衍生工具資本計量的基礎╳定義和計算步驟,明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法,分別規定了不同保證金安排這血海之中莫非有什么東西和祖龍玉佩有關情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提把他們包圍了起來高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方@法及流程,並明確了違約風險暴露花紅春的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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